Simulasi Monte Carlo

Simulasi Monte Carlo adalah metode statistik yang menggunakan bilangan acak untuk memodelkan dan menganalisis sistem yang kompleks dan acak. Metode ini sangat berguna dalam teori probabilitas karena memungkinkan peneliti untuk memperkirakan probabilitas dan hasil dari berbagai skenario tanpa harus melakukan eksperimen nyata.

Prinsip Dasar Simulasi Monte Carlo

Simulasi Monte Carlo melibatkan pembuatan banyak percobaan acak menggunakan komputer. Hasil dari simulasi ini digunakan untuk memperkirakan probabilitas, nilai rata-rata, dan distribusi dari suatu variabel acak. Metode ini sering digunakan ketika perhitungan analitik terlalu sulit atau tidak praktis.

Aplikasi Simulasi Monte Carlo

Metode ini banyak digunakan dalam keuangan, fisika, manajemen risiko, dan penelitian operasional. Contohnya, dalam analisis harga saham, simulasi Monte Carlo digunakan untuk memperkirakan pergerakan harga di masa depan.

Kelebihan dan Keterbatasan

Simulasi Monte Carlo sangat fleksibel dan dapat diterapkan untuk berbagai masalah. Namun, hasil simulasi sangat bergantung pada jumlah percobaan dan kualitas pembangkitan bilangan acak yang digunakan.